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Die Volatilität von Bitcoin nimmt weiterhin ab und trübt die Aussichten auf eine Rallye zum Jahresende
Die Volatilitätsindizes von Bitcoin sinken, ebenso wie die des S&P 500.
Was Sie wissen sollten:
- Die Volatilitätsindizes von Bitcoin sinken, ebenso wie die des S&P 500.
- Der Rückgang der impliziten Volatilität von Bitcoin schwächt die Argumente für eine Rallye zum Jahresende.
- Matrixport stellt fest, dass die Volatilitätskompression auf geringe Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Preisausbruchs hindeutet.
Die Volatilitätsindizes von Bitcoin sinken weiterhin und spiegeln dabei die Entwicklung des S&P 500 wider, was eine Preisstabilität mit sich bringt, die laut einem Analysten das Argument für eine Jahresendrallye abschwächt.
Die annualisierte 30-Tage-implizite Volatilität von BTC, gemessen am BVIV-Index von Volmex, ist auf 49 % gefallen und kehrt somit nahezu den Anstieg von 46 % auf 65 % in den 10 Tagen bis zum 21. November um, laut Daten von TradingView.
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Die implizite Volatilität ist ein optionsbasiertes Maß, das den Marktausblick auf Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Der Rückgang von 65 % auf 49 % bedeutet, dass die erwartete Preisvolatilität über die nächsten 30 Tage von bis zu 5 Prozentpunkten auf 14 % gesunken ist.
Der VIX-Index, der die 30-tägige implizite Volatilität im S&P 500 abbildet, ist ebenfalls gefallen und liegt seit dem 20. Nov. bei 17 % statt 28 %.
Laut Matrixport deutet die sogenannte Volatilitätskompression auf geringe Chancen einer Rallye zum Jahresende hin.
Die implizite Volatilität setzt ihren Rückgang fort, und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Aufwärtsausbruchs bis zum Jahresende", erklärte das Unternehmen in einem Markt-Update am Mittwoch. "Das heutige FOMC-Treffen stellt den letzten bedeutenden Katalysator dar, doch danach dürfte die Volatilität bis zum Jahresende weiter abnehmen.
Matrixports Ansicht entspricht der von Bitcoinhistorisch positiv Preis-Volatilitäts-Korrelation, obwohl diese Beziehung hat sich allmählich verschoben seit November 2024 in Richtung Negativität.
An der Wall Street wird eine Verringerung der impliziten Volatilität typischerweise mit einer bullischen Neubewertung der Markstimmung in Verbindung gebracht.
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