Set Protocol lance des bots de stratégie de trading Ethereum

Définir les laboratoires

, une plateforme d'investissement basée à San Francisco, a dévoilé un instrument de trading financier basé sur Ethereum qui capture les attributs volatils de la crypto au profit de l'investisseur.

Le « Trend Trading ETH 20 Day Simple Moving Average Crossover Set » utilise une « moyenne mobile » rétro-testée sur deux ans pour capturer l'élan des fluctuations de prix et limiter les pertes sur le marché.

L'ensemble ETH Crossover utilise le jeton ERC20 pour représenter les fonds de l'utilisateur en Ether ou en USDC stable de Coinbase). Il utilise deux oracles de prix ETH/USD de MakerDAO pour suivre le cours quotidien et la moyenne mobile de l'Ether. Il est programmé pour effectuer des transactions « chaque fois que le cours actuel de ETH dépasse l'indicateur de moyenne mobile simple sur 20 jours ».

Si le Set est actuellement en ETH et que le prix passe sous la moyenne mobile, il rééquilibre ETH en USDC. De même, si le Set est actuellement en ETH et que le prix passe au-dessus de la moyenne mobile, il rééquilibre USDC en ETH. « En gros, il s'agirait d'un investissement momentum ou d'un swing trading », a déclaré Felix Feng, PDG de l'entreprise.

Il a dit :

En règle générale, le trading de momentum est efficace sur les Marchés qui 1) ne disposent pas de modèles de valorisation, 2) présentent une forte volatilité et 3) connaissent des erreurs de valorisation fréquentes. L'investissement de momentum n'est généralement pas utilisé pour les actions, les obligations ou les options américaines, car ces marchés disposent de modèles de valorisation clairs (par exemple, l'analyse des FLOW de trésorerie actualisés pour les actions et la méthode Black-Scholes pour les options). Cependant, pour les matières premières et les actifs comme les Crypto , le trading de momentum peut être une stratégie efficace permettant de se protéger des pertes en période de baisse et de profiter des fluctuations en période de hausse. D'après les données historiques, cette stratégie peut s'avérer extrêmement efficace, jusqu'à ce qu'un modèle de valorisation soit défini.

Contrairement à l'examen manuel des lignes de tendance et à l'exécution des transactions sur des bourses centralisées, ou à la délégation de ces décisions à un gestionnaire de fonds spéculatif, Set applique des indicateurs techniques codés dans des contrats intelligents pour supprimer les décisions Human des transactions quantitatives.

Un délai de confirmation de six à douze heures permet d'éviter les transactions inutiles. De plus, le protocole est programmé avec un intervalle de rééquilibrage minimum de quatre jours.

La moyenne mobile est calculée en enregistrant les prix quotidiens dans un contrat intelligent DailyPriceFeed et en prenant la moyenne des données de prix des 20 derniers jours. Les données de prix sous-jacentes proviennent des oracles de prix de MakerDAO.

En ce sens, l'ensemble est similaire aux robots de trading sur les bourses - cependant, « au lieu que les utilisateurs mettent en place une infrastructure de robot de trading, ils souscrivent à la stratégie en acquérant un jeton ERC20 », a déclaré Feng.

La procédure automatisée le différencie également de ses concurrents de la Finance décentralisée Melonport et BeToken, qui sont « similaires mais fonctionnent davantage comme des fonds spéculatifs décentralisés ».

Définir le protocole

L'entreprise a déployé leDéfinir le protocole système sur le réseau principal Ethereum en avril 2019 avec le lancement de TokenSets, de la dApp et de deux stratégies de trading : Buy and Hold et Range Bound.

Buy and Hold est similaire à un fonds indiciel traditionnel : un jeton Set est garanti par plusieurs actifs sous-jacents, en l'occurrence le BTC et ETH, qui se rééquilibrent automatiquement pour atteindre une allocation cible. Actuellement, les utilisateurs peuvent investir selon une stratégie à pondération égale ou à 75/25 %.

Les stratégies Range Bound s'apparentent à la détention d'un portefeuille de liquidités et d'actifs volatils représentés par un jeton. Elles utilisent le DAI comme « liquidités » et ETH ou le BTC comme actif volatil.

TokenSets est une plateforme non dépositaire et compte environ 400 utilisateurs uniques représentant 430 000 $ d'actifs garantis. Elle ne facture actuellement aucuns frais.

« Étant donné que les ensembles peuvent être configurés pour se rééquilibrer sur n'importe quel indicateur on-chain, nous pouvons également élaborer des stratégies de trading basées sur des indicateurs fondamentaux et, à terme, combiner plusieurs indicateurs pour élaborer des stratégies algorithmiques complexes », a déclaré Feng. Il a cité les moyennes mobiles exponentielles, les indices de force relative et la convergence-divergence des moyennes mobiles.

Set Labs, la société à l'origine de Set Protocol, a été fondée en 2017. Elle n'est pas encore rentable, mais a réalisé une levée de fonds d'amorçage de 2 millions de dollars menée par Craft Ventures et Vy Capital avec la participation de Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital et l'investisseur providentiel Scott Belsky.

Image miniature d'entreprise viaShutterstock